Strona główna

Nasz zespół odpowiada za ustalanie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Opracowujemy, strategię ryzyka, metodologię, limity i proces monitorowania ryzyka, a także na bieżąco monitorujemy jego poziom. Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w  strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.

Jesteśmy zgranym zespołem. Działamy często pod presją czasu, ale zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc i zachowujemy pogodę ducha!

Jesteśmy w trakcie wdrożenia nowego systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Szukamy osoby, która dołączy do zespołu projektowego, ale także będzie wspierała pozostałe zadania realizowane przez zespół.

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

• uczestnictwo w projekcie wdrożenia systemu do pomiaru ryzyka rynkowego oraz stopy procentowej, w tym:
  • przygotowanie wymagań merytorycznych oraz funkcjonalnych do systemu
  • współpraca w zakresie przygotowania zasilania danymi
  • parametryzacja produktów oraz miar ryzyka w systemie
  • przeprowadzenie testów poprawności kalkulacji miar ryzyka
• budowa modeli pomiaru ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
• modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka rynkowego, ryzyka stopy procentowej księgi bankowej oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
• przygotowanie analiz i raportów w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
• współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami front-office i zespołem walidacji modeli oraz współpraca z jednostkami Grupy mBanku odpowiedzialnym za zarządzanie i pomiar ryzyka.

Jeśli jesteś osobą, która:

• posiada min 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej
• zna zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych
• ma wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
• zna metody i modele stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII
• potrafi modelować i wnioskować statystycznie /ekonometrycznie
• potrafi programować, np w SQL, SAS, VBA, Python
• zna system OneSumX - mile widziane
• swobodnie komunikuje się w j. angielskim
• jest otwarta na ciągłą naukę i nowe wyzwania, jest samodzielna

To Ciebie szukamy :) 

Nasza propozycja: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zespół chętnie dzielący się wiedzą, rozwój w obszarze wdrożenia nowego systemu

Na Twoją aplikacje czekamy do 21 lipca włącznie :) 

Jeśli masz pytania pytaj:

• Agnieszka Sieczyńska -  przyszła Szefowa
• Agata Felczyńska-Fryś - rekruterka odpowiedzialna za proces

Pracujemy w Warszawie , natomiast jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z całej Polski. Pod warunkiem, że od czasu do czasu wpadniesz do nas na kawę ;-)