Strona główna

• Masz doświadczenie w ryzyku rynkowym (IRRBB) oraz powiązanych procesach ilościowych (finanse, ekonometria lub metody ilościowe), najlepiej w sektorze bankowym,
• Posiadasz umiejętności analityczne oraz zdolność do tworzenia oraz ulepszania technik i środków monitorowania ryzyka,
• Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem płynności lub ryzykiem handlowym,
• Posiadasz doświadczenie w modelowaniu ryzyka w instytucjach finansowych,
• Posiadasz dobre umiejętności komunikacyjne (w języku angielskim, w mowie i piśmie) oraz wykazujesz proaktywną postawę.

• Certyfikaty FRM / PRM / CFA,
• Doświadczenie bankowe (ALM, modelowanie ryzyka, zarządzanie danymi, raportowanie, IT),
• Doświadczenie w pracy w Agile (Scrum).

• Doświadczenie w korzystaniu z systemu do analiz ilościowych (QRM lub podobnego),
• Doświadczenie z SQL,
• Lubisz pracować ze zróżnicowaną grupą interesariuszy,
• Lubisz pracować w zespole.

Będziesz pracować w jednym z zespołów rozwoju funkcjonalnego, którego prace obejmują rozwój nowych funkcjonalności i metod zarządzania ryzykiem rynkowym w ramach jednej platformy docelowej - QRM. Nasz zespół stara się utrzymać równowagę pomiędzy koncepcyjnym zarządzaniem ryzykiem a praktycznym wdrożeniem. Celem zespołu jest ulepszanie „standardu ING” dla wdrożeń QRM w poszczególnych lokalizacjach, aby umożliwić obilczanie i raportowanie danych dotyczących ryzyka w QRM (NII- i NPV- @risk). Dołączając do zespołu będziesz pracować nad zagadnieniami związanymi ze wsparciem kalkulacji zachowań klientów (Customer Behavioral Risk - CBR) oraz Kapitału Ekonomicznego (Economic Capital - EC) w QRM. Częścią twoich zadań będzie również wspieranie włączania informacji o danych rynkowych do QRM. Ponadto Twoja praca może również obejmować wprowadzanie mniejszych zmian w funkcjonalności QRM. Oprócz narzędzia QRM jesteśmy również odpowiedzialni za  zarządzanie transformacjami danych oraz konfigurację struktury raportowania w ramach ALM.