Strona główna

• Masz co najmniej 8 lat doświadczenia w budowie lub walidacji modeli w obszarze ryzyka rynkowego, zarządzania aktywami i pasywami (ALM), ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB).
• Znasz i zrozumiesz regulacje dotyczące zarządzania bilansem, ryzykiem stopy procentowej oraz walidacji modeli.
• Posiadasz wykształcenie wyższe (magister lub doktorat) na kierunkach ścisłych m.in. ekonometria, metody ilościowe, finanse ilościowe, matematyka, statystyka lub fizyka.
• Znasz bardzo dobrze język angielski (w mowie i piśmie).
• Znasz język programowania: Python.
• Masz wysokie standardy jakości, zorganizowanie i umiejętność przekonywania do własnego stanowiska.
• Masz prawdziwą pasję do ciągłego doskonalenia siebie oraz zespołu.

• Doświadczenie w dzieleniu się wiedzą z młodszymi członkami zespołu.
• Doświadczenie we współpracy z komitetami modeli, audytorem oraz regulatorem.
• Doświadczenie w trybie pracy Agile.
• Certyfikaty: FRM, PRM, CQF lub BTRM.

Dołącz do najlepszego zespołu walidacji modeli ALM! Razem z nami będziesz miał możliwość współpracy ze światowej klasy ekspertami oraz możliwość ulepszania wiodących modeli ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. Specjalizujemy się w modelach behawioralnych, modelach wyceny, modelach replikacji / hedging’u oraz zarządzania ryzykiem. Walidacja Modeli ALM to nowo tworzony zespół z docelową wielkością 10 osób. Jest to niezależny zespół zlokalizowany w Warszawie i blisko współpracujący z centralą w Amsterdamie.