Strona główna

• Lubisz oceniać wydajność i szukasz nowych sposobów budowania modeli ryzyka,
• Masz stopień naukowy (magister i/lub doktorat) w metodach ilościowych,
• Masz duże doświadczenie w programowaniu w SAS i /lub Python,
• Posiadasz wiedzę na temat narzędzi statystycznych i technik modelowania,
• Masz ponad 5-letnie doświadczenie w walidacji lub budowie modeli ryzyka kredytowego,
• Masz wiedzę na temat modeli i regulacji IRB i/lub MSSF9,
• Lubisz dzielić się wiedzą z mniej doświadczonymi członkami zespołu,
• Biegle władasz językiem angielskim w mowie i piśmie.

• Znajomość modeli decyzji kredytowych (np. Modeli underwritingu, wyceny kredytu i systemów wczesnego ostrzegania),
• Specjalizację w modelowaniu w innych obszarach.
• Umiejętność jednoczesnej pracy nad wieloma projektami,
• Samodzielność.

Co wyróżnia Risk Hub?

• Pracujemy wg nowych metod budowy i walidacji modeli.
• Pracujemy dla globalnej grupy ING jako część centralnego/głównego zespołu do spraw ryzyka kredytowego.
• Stale udoskonalamy i modernizujemy naszą pracę.
• Jesteśmy jednym z największych zespołów w Polsce zajmujących się ryzykiem kredytowym.
• Działamy zgodnie z podejściem Agile.
• Tworzymy nowy zespół kreujący swoją własną, otwartą rzeczywistość. U nas każdy ma wpływ.
• Rozwój jest dla nas bardzo ważny – szkolimy się, dzielimy się wiedzą i realnie wpływamy na tworzone produkty.

W ING Tech Poland codziennie działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o „zwinne” metody, czyli Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjni, ufamy sobie nawzajem. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co usprawnia naszą pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania. Warszawski Risk Hub został stworzony jako część globalnego zespołu do spraw ryzyka kredytowego, obecnie mieszczącego się w Amsterdamie. W Warszawie budujemy następujące zespoły:

• Data and analytical engineering,
• Credit Risk Modelling,
• ALM Modelling,
• Model Validation.

Jesteśmy nową firmą, ciągle tworzymy nasz zespół. Kreujemy naszą rzeczywistość, sami tworząc naszą kulturę organizacyjną i sposób pracy. Naszym zadaniem jest wyznaczenie nowych standardów dla całego Risk Hub’ u.

Zespół walidacji modeli ocenia, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i są zgodne z polityką wewnętrzną i przepisami zewnętrznymi. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modelu oraz przyczynienie się do ciągłego ulepszania modelu w celu zapewnienia wartości dodanej modeli. Wspólnie z amsterdamskim zespołem będziesz walidował modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście oparte na wewnętrznych ratingach) i rezerwy na straty kredytowe (MSSF9), obejmujące wszystkie komponenty modeli dla dowolnego typu portfela na całym świecie. Ponadto zespół ma ambicję rozszerzenia zakresu na modele decyzji kredytowych, takie jak modele underwritingowe, ceny kredytów i systemy wczesnego ostrzegania. Stosujemy techniki statystyczne, ulepszone o analizy jakościowe, w celu oceny jakości modeli i właściwego ich wykorzystania przez zainteresowanych interesariuszy. Nasze raporty są przedstawiane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupy, aby podjąć decyzję o bieżącym użytkowaniu modeli lub zatwierdzaniu nowych modeli. Nasze raporty są również często udostępniane zewnętrznym organom regulacyjnym (EBC), wewnętrznemu i zewnętrznemu audytowi.