Strona główna

Na co dzień w naszym zespole:

• projektujesz i rozwijasz metody i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem rynkowym w największym Banku w Polsce oraz w spółkach Grupy Kapitałowej,
• współpracujesz z Departamentem Skarbu i Finansów w zakresie podejmowania decyzji dotyczących optymalnego kształtowania się bilansu Banku,
• dokonujesz analizy danych, segmentacji i modelowania grup produktowych ze względu na ich specyficzną charakterystykę,
• prognozuje zachowania klientów w zależności od sytuacji rynkowej,
• dokonujesz analizy jakości danych w systemach informatycznych Banku,
• wyznaczasz miary ryzyka rynkowego oraz wyceniasz instrumenty finansowe,
• analizujesz i prognozujesz narażenie Banku na ryzyko rynkowe,
• dostosowujesz proces zarządzania ryzykiem rynkowym do zmieniającego się otoczenia rynkowego,
• analizujesz i implementujesz regulacje nadzorcze i najlepsze praktyki rynkowe.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz wyższe wykształcenie w zakresie metod ilościowych, matematyki finansowej lub finansów (certyfikat FRM, PRM, CQF lub CFA będzie dodatkowym atutem),
• masz doświadczenie w pracy w obszarze ryzyka lub finansach w instytucji finansowej,
• interesujesz się metodami pomiaru ryzyka stopy procentowej i wyceny instrumentów finansowych,
• znasz SQL, VBA (znajomość SAS mile widziana),
• wiedza w zakresie budowy i walidacji modeli behawioralnych będzie dodatkowym atutem,
• posługujesz się językiem angielskim (co najmniej w stopniu komunikatywnym),
• jesteś nastawiony na rozwój i poszerzanie wiedzy.