Strona główna

Wzmacniamy zespół odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki, data science oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania oraz dbałość o rozwój naszych pracowników.

Brzmi interesująco? Prześlij do nas swoją aplikację i do zobaczenia na spotkaniu!

Wzmacniamy zespół odpowiedzialny za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej, ryzyka płynności oraz proces wyceny transakcji rynków finansowych. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki, data science oraz informatyki aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania oraz dbałość o rozwój naszych pracowników.

Brzmi interesująco? Prześlij do nas swoją aplikację i do zobaczenia na spotkaniu!

Twój zakres obowiązków:

• koordynacja prac zespołu odpowiedzialnego za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności; oraz zespołu odpowiedzialnego za proces wyceny transakcji rynków finansowych,
• decyzyjność w zakresie doboru technik modelowania, rozwój oraz bieżące utrzymanie modeli,
• modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych,
• rozwój i optymalizacja narzędzi służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności,
• rozwój i optymalizacja procesu oraz narzędzi służących do dziennej wyceny transakcji rynków finansowych,
• współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami odpowiadającymi za bieżące zarządzanie ryzykiem, departamentem Skarbu, liniami biznesowymi, zespołem walidacji modeli, a także organami nadzoru,
• dbanie o rozwój pracowników.

Nasze wymagania:

• min 7 lat doświadczenia związanego z modelowaniem ryzyka rynkowego, stopy procentowej, płynności i/lub wyceny instrumentów finansowych; w tym doświadczenie w koordynacji prac zespołu,
• umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego,
• wiedza z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
• znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
• znajomość metod i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
• umiejętność programowania (np. w języku Python); znajomość zasad inżynierii oprogramowania mile widziana,
• znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
• otwartość na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
• silna motywacja i samodzielność w działaniu.

To oferujemy:

• programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarządzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym),
• szkolenia merytoryczne, menedżerskie oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości,
• możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy,
• wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa,
• bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki).